| オプション | 2001/05/31更新 |
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２００１／０５／３１（木） |
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【１４５Ｃはロスカット、来週前半短期で期近コールに再トライも】 ５／２９の１４５Ｃの４０円以下の狙いはハズレとなった。３５円指値の方は７００枚以上の大量の買いを残しゲットできなかったが、それでも昨日の２５円で買えてしまったとの報告が複数あり。２日間で状況がガラリ変わってしまい申し訳ないが、１４５Ｃはロスカットとして下さい。
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２００１／０５／２９（火） |
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【売られ過ぎゾーン入りだが上値は限定的でコールの薄張り維持】 日経平均のＳＴＣ指数Ｋラインが１０ポイントを割り込んだ。ただＳＴＣ指数の上限指数が１４２５５円と比較的低水準。今回は多少の値上がりで指数の上げが顕著になってしまうといった難点があることから、１４５Ｃの４０円以下での買いは薄張りのままにしておきましょう。
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２００１／０５／２８（月） |
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【明日予定通り売られ過ぎゾーン入り、１４５Ｃの４０円以下買いで】 日経平均のＳＴＣ指数Ｋラインは１１．１ポイントまで水準を切り下げてきた。ＴＯＰＩＸのＫラインも１０．８ポイントまで下落し、１０ポイント割れの売られ過ぎゾーン入りが予定通り明日２９日に実現の運びに。 オプションのロングはＳＴＣ指数の１０ポイント割れ、Ｔ・Ｓ波動日足ＶＯＬの２０ポイント割れの時が基本であることから、明日の下落局面で６月限１４５Ｃに打診買い（資金の３分の１）を入れることに致しましょう。１４５Ｃは本日４０円の安値があったことから、４０円以下の水準での買いを奨めておきます。
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２００１／０５／２４（木） |
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【ＳＴＣ指数は２９日に１０ポイント割れ見込み、１４５Ｃ買下がりで】 日経平均のＳＴＣ指数が、来週２９日に１０ポイント割れの売られ過ぎゾーンに達する見込み。この日２９日は、日経リンク債の償還に絡み大量の売りが出ることで波乱が予想されているが、先駆けて売りが出る様ならその前に相場は底を打つ。明日からの突っ込みで１４５Ｃの買い下がりといきましょう。 取り敢えず１３７００円台にて１４５Ｃの２４０円での利食い資金分を投下しましょう。
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２００１／０５／２２（火） |
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【引続き２５日線、基準線目途にコールの押し目狙い】 ＮＡＳＤＡＱ指数の急伸を好感し買いが先行したことから、朝方コールは全面高。中心銘柄の１４５Ｃは、寄り直後に５５円高は２４５円の高値まで入り１２０円買いはプレミアム価格倍増と相成った。セオリー通り倍増で半分利食いであり、残りは“只のもの”に。もう負けなしであり、これで落ち着いて取り組めるという訳です。再び２５日線（１３９０３円）、基準線（１３７８８円）目途に押し目狙い。
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２００１／０５／２１（月） |
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【コールの打診買いから次は１４０００円割れの買い乗せ検討】 ５／１４、１５と６月限１４５、１５０Ｃの仕込みを奨めておいた。ターゲットラインは日経平均の２５日線と一目均衡表の基準線であったから、５／１６の１３６９４円で２５日線に達した日に１４５Ｃは１２０円前後、１５０Ｃが５０円前後で打診買いが出来た筈。次は１４０００円割れの買い乗せ検討。
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２００１／０５／１７（木） |
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【多大の成果収めた過去５ヶ月間のオプション、４月仕込みコールは倍増ならず】 ５月の先物オプションのＳＱ値は１４０６５円１１銭。ショート戦略は５月限１３５Ｐ（２７０円）、１４０Ｃ（２５０円）のショートストラングルにＴＯＰＩＸが１３４１ポイントを抜き、新値１０本足が陽転を提示したことから１４０Ｐに３００円でヘッジ売りを賭けて頂きましたので、上限の損益分岐点は１４５２０円から１４８２０円に跳ね上がり、５／７に２２５先物が１４５９０円まで上昇しても別段慌てることがありませんでした。 ショート戦略の利益は２６０円（１３５Ｐ）＋１８５円（１４０Ｃ）＋３００円（１４０Ｐ）＝７４５円であり、１１．９％は年率換算では１４２％。１月から５ヶ月連続負けなしであり、今年はショートでの資金倍増が十分可能でしょう。 一方のロング戦略ですがＧＷを挟んでであり、非常に頭を使いました。慎重になり過ぎ４／１７の１４０Ｃの買い指値は入らず。ＳＱ直前の１４５Ｐの１８０円買いもレポートでは間に合わず。２日後に５８０円まで急伸しただけに残念。拾えたのは４／２４の６月限１５０Ｃ１１０円と、４／２５の６月限１５０Ｃの１５０円。利食いは２５０円、２０５円だから儲けは７５％と、今年初の資金倍増未満。 しかし２月の資金６．１倍増を筆頭に、１月の資金４．１倍増と稼ぎまくったことから、これまでの月平均は資金３．４倍増。それも５ヶ月連続してのプラスですから、毎月５０万円の投資でも何と６００万円の利益ということです。
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２００１／０５／１５（火） |
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【引続き２５日線と一目均衡表をターゲットにコール狙い】 昨日は「週後半からの反発期待でコールの仕込み局面でしょう。」と書いておいたら、早速コールを仕込んだとの連絡が複数入った。しかし相場が上昇した関係から、日経平均とＴＯＰＩＸのＳＴＣ指数は各々１６．８ポイント、１５．７ポイントと売られ過ぎゾーンの１０ポイント割れがまだ。引続き２５日線（１３７３１．５８円）、一目均衡表の基準線（１３５６８円）をターゲットポイントに。
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２００１／０５／１４（月） |
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【今週はコールの仕込み局面、期近１４５、１５０Ｃが買い対象】 ５／２、５／７と９０ポイント台に乗せ、過熱ゾーンに達したＳＴＣ指数が週半ばに今度は１０ポイント割れの売られ過ぎゾーン届く見込みであることから、今週はコールの仕込み局面でしょう。週後半からの反発を期待し、６月限１４５、１５０コールを買い対象に。
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２００１／０５／１０（木） |
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【ＳＴＣ指数を睨んでの次回チャンス待ち】 仕込めたかどうかは別にして、ＳＱ直前のハマリのモード出現から５月限１４０Ｐ、１４５Ｐの買い推奨（５／７号）はズバリだった。１４０Ｐは５０円が１９０円、１４５Ｐは１８０円が５８０円だから２日間でプレミアム価格３〜４倍化は大きい。但し仕込みチャンスは７日の午後３時から３時１０分に制約されてしまったのは残念。仕込めず仕舞いでも焦る必要はなく、次回チャンスをお待ち下さい。 相場は上でも下でも多少の日柄が必要。来週１５〜１７日までの調整が必要であり、ＳＴＣ指数の９０％以上か１０％以下で行動を起こします。
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２００１／０５／０８（火） |
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【期近プットの仕込み果たせずＳＱ明け後に再チャレンジ】 ＳＱ直前のハマリのモードであったが、残念ながら売り先行で下落しての始まりとなり、昨日買いを奨めた５月限・期近のプットは仕込めず仕舞い。しかし慌てることはありません。本日、日経平均は陽・陰の「たすき線」を出し、一旦の戻りが考えられるからです。ＳＱ明け後再びプットに照準を当てることにしましょう。たすき線は利食い売り先行。その後売り方の追撃売りが出るといった消極的な売りで下落した時に出現。買い方にまだ余裕が有ることから、戻りを待ってプットを仕込めば良い訳です。
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２００１／０５／０７（月） |
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【手堅く１５０Ｃの利食い、超短期では期近１４５Ｐの仕込みも】 ５／１号にて二度に渡って仕込みした６月限１５０Ｃ（１．１００円買い、２．１５０円買い）は、１００円買いを２００円以上で利を入れれば１５０円買いのコストは５０円にダウンすると説明しておいたが、翌２日の１５０Ｃの寄り付きは２５０円であり、１５０円買いのコストはゼロ、即ち只のモノとなった。これで損なしとなったが、明日は手堅く残り半分の１５０Ｃも利食っておきましょう。 一応、５／１１のＳＱに向けハマリのモードであり、期近のプットを仕込んでみたいところ。１４５Ｐが基本だが、相場次第で１４０Ｐの仕込みも可。但し、ノミの心臓の方はご遠慮下さい。 尚、ショートストラングルは５月限１３５Ｐを１０円にて買い戻しておきましょう。
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２００１／０５／０１（火） |
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【６月限１５０コールの買いは倍化し好成果生む】 ＴＯＰＩＸの１３１０以下の水準と、新値１０本足陽転提示の１３４１抜けと二度にわたり仕込んで頂いた６月限１５０Ｃは、１００円買いの方は倍増の２００円以上で利を入れれば、残り１５０円買いのコストは５０円にダウンする。 又、５月限１３５Ｐ２７０円、１４０Ｃ２５０円のショートストラングルは先週ＩＶに大きな変更が生じたことから、ポジションの変更が必要に迫られた。６月限１５０Ｃのロングがリスクヘッジを兼ねるが、一応１４０Ｐの３００円ショートを奨めておいた。この場合の上限の損益分岐点は１４８２０円に上昇する。参考まで。
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